易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年八月三十日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF）
场内简称 易基岁丰添利 LOF
基金主代码 161115
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转
为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,248,539,018.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 12 月 3 日
易方达岁丰添利债券 易方达岁丰添利债券
下属分级基金的基金简称
（LOF）A （LOF）C
下属分级基金的交易代码 161115 017156
报告期末下属分级基金的份额总额 7,081,243,046.26 份 1,167,295,972.34 份
注：自 2022 年 11 月 7 日起,本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8 日。
本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业
投资目标
绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种
（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含
增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分
析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前
景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影
响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派
投资策略
息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进
行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频率、
中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购的收益
率以及风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优
势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富指数
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
风险收益特征
金、股票型基金，高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 王玉 许俊
信息披露
联系电话 020-85102688 010-66596688
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38798812 010-66594942
广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区复兴门内大街1
办公地址
广东省珠海市横琴新区荣粤道 号
邮政编码 510620；519031 100818
法定代表人 刘晓艳 葛海蛟
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区
荣粤道 188 号 6 层
注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的
注册登记机构为易方达基金管理有限公司。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
（LOF）A （LOF）C
本期已实现收益 151,732,939.04 17,927,997.03
本期利润
加权平均基金份额本期利润 0.0505 0.0433
本期加权平均净值利润率 3.10% 2.66%
本期基金份额净值增长率 3.36% 3.22%
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
（LOF）A C
期末可供分配利润 2,385,476,372.90 385,273,231.33
期末可供分配基金份额利润 0.3369 0.3301
期末基金资产净值 11,688,250,128.99 1,918,646,065.14
期末基金份额净值 1.6506 1.6437
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
（LOF）A （LOF）C
基金份额累计净值增长率 208.28% 4.63%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
易方达岁丰添利债券（LOF）A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
过去一个月 0.25% 0.05% 0.86% 0.03% -0.61% 0.02%
过去三个月 1.54% 0.06% 1.74% 0.07% -0.20% -0.01%
过去六个月 3.36% 0.06% 3.76% 0.07% -0.40% -0.01%
过去一年 4.22% 0.06% 5.92% 0.06% -1.70% 0.00%
过去三年 12.73% 0.08% 15.55% 0.05% -2.82% 0.03%
自基金合同生
效起至今
易方达岁丰添利债券（LOF）C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.23% 0.05% 0.86% 0.03% -0.63% 0.02%
过去三个月 1.48% 0.06% 1.74% 0.07% -0.26% -0.01%
过去六个月 3.22% 0.06% 3.76% 0.07% -0.54% -0.01%
过去一年 3.96% 0.06% 5.92% 0.06% -1.96% 0.00%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
的比较
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达岁丰添利债券（LOF）A
（2010 年 11 月 9 日至 2024 年 6 月 30 日）
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券（LOF）C
（2022 年 11 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日）
注：1.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 11 月 8
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。
为 74.22%；C 类基金份额净值增长率为 4.63%，同期业绩比较基准收益率为 8.18%。
§4 管理人报告
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资
本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产
管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产
等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
任本基金的
基金经理（助 证券
姓
职务 理）期限 从业 说明
名
任职 离任 年限
日期 日期
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司债券研
究员、基金经理助理、固定收益研究
部负责人、固定收益总部总经理助
理、固定收益研究部总经理、固定收
本基金的基金经理，易方达稳健收
益投资部总经理、固定收益投资业务
益债券、 易方达信用债债券 （自 2013
总部总经理，易方达中债新综指发起
年 04 月 24 日至 2024 年 06 月 03
式（LOF）、易方达纯债债券、易方
日）、易方达裕惠定开混合发起式、
达永旭定期开放债券、易方达纯债 1
易方达恒利 3 个月定开债券发起
年定期开放债券、易方达裕惠回报债
胡 式、易方达恒益定开债券发起式、 2019-
- 18 年 券、易方达瑞财混合、易方达裕景添
剑 易方达恒盛 3 个月定开混合发起 01-04
利 6 个月定期开放债券、易方达高等
式、易方达恒信定开债券发起式、
级信用债债券、易方达丰惠混合、易
易方达高等级信用债债券的基金经
方达瑞富混合、易方达瑞智混合、易
理，副总经理级高级管理人员、固
方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、易
定收益投资决策委员会委员、基础
方达瑞祺混合、易方达 3 年封闭战略
设施资产管理委员会委员
配售混合（LOF）、易方达富惠纯债
债券、易方达中债 3-5 年期国债指数、
易方达中债 7-10 年期国开行债券指
数、易方达恒惠定开债券发起式、易
方达科润混合（LOF）的基金经理。
本基金的基金经理，易方达双债增
强债券、易方达投资级信用债债券、
易方达增强回报债券、易方达高等
级信用债债券、易方达裕景添利 6 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
张
个月定期开放债券、易方达裕祥回 2022- 任工银瑞信基金管理有限公司债券
凯 - 13 年
报债券、易方达稳健增长混合、易 07-06 交易员，易方达基金管理有限公司债
頔
方达平稳增长混合、易方达科汇灵 券交易员。
活配置混合、易方达稳健回报混合、
易方达稳健增利混合、易方达稳健
添利混合的基金经理助理
本基金的基金经理助理，易方达信
用债债券、易方达富财纯债债券、
易方达恒裕一年定开债券发起式、
高 易方达裕兴 3 个月定开债券、易方 大学本科，具有基金从业资格。曾任
梦 达裕华利率债 3 个月定开债券、易 - 12 年 易方达基金管理有限公司固定收益
文 方达稳健收益债券、易方达恒久 1 交易员。
年定期债券、易方达富华纯债债券、
易方达中债 3-5 年期国债指数、易
方达中债 7-10 年期国开行债券指
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
数、易方达裕惠定开混合发起式、
易方达裕如混合、易方达恒益定开
债券发起式、易方达恒安定开债券
发起式、易方达恒信定开债券发起
式、易方达裕浙 3 个月定开债券、
易方达中债新综指发起式（LOF）、
易方达中债 1-3 年国开行债券指数、
易方达中债 3-5 年国开行债券指数、
易方达中债 1-3 年政金债指数、易
方达恒茂 39 个月定开债券发起式、
易方达恒智 63 个月定开债券发起
式、易方达纯债债券的基金经理助
理，投资支持经理
本基金的基金经理助理，易方达双
债增强债券的基金经理，易方达瑞
财混合、易方达裕景添利 6 个月定
期开放债券、易方达恒盛 3 个月定 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
开混合发起式、易方达稳健收益债 任普特南投资管理公司量化分析师，
田 2024-
券、易方达裕惠定开混合发起式、 - 7年 上海壹账通金融科技有限公司高级
鑫 02-23
易方达裕如混合、易方达裕祥回报 数据挖掘工程师，易方达基金管理有
债券、易方达增强回报债券、易方 限公司投资经理助理。
达安益 90 天持有债券的基金经理
助理，固定收益分类资产研究管理
部总经理助理、固定收益研究员
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略
需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
今年上半年，全球经济在复杂多变的国际环境中展现出一定的韧性。一季度得益于亮眼的出口
表现，经济增长势头较好，为上半年整体经济的增长奠定了基础。然而，随着内需的逐渐放缓，经
济增长的步伐开始放缓，居民和企业的信心受挫，企业盈利能力疲软，物价水平也呈现缓慢下行趋
势。这些因素共同作用，导致市场的有效需求不足，经济增长面临挑战。
有效需求不足的现象是多因素叠加的结果。首先，外部环境的不利影响日益增多，客观上影响
了国内企业对外部需求的预期；其次，国内新旧产能转换正处于阵痛期，新兴行业从体量上还无法
替代传统周期性行业的下行；房地产市场持续下行带来的影响日益深远，地方政府基金收入下降同
时化解地方政府债务问题又迫在眉睫；而部分行业“内卷式”竞争加剧导致产品价格持续下行，企业
盈利疲弱。我们不仅需要面临外部压力，也要应对经济结构转型和宏观周期性的挑战，这些因素交
织在一起，使得二季度以来经济的疲弱显得格外复杂。面对如此错综复杂的经济局面，宏观经济政
策的取向尤为关键。
决策层显然对经济下行的风险已有明确认识，因此二季度以来也出台了较多稳增长的政策。财
政政策延续“开前门、堵后门”的方向，在保持一定的基建投资增速和化解地方政府债务风险之间取
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
得平衡，中央发行的特别国债也将部分资金用途调整用于增强内需动能。货币政策保持了整体稳健，
成本下行的同时，央行也强化了短端利率水平的稳定性。房地产方面，5 月 17 日央行连发 3 条重磅
房地产新政，此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松，当前房地产政
策方向已转为坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，未来政
策走向及前期政策效果持续性还有待观察。展望三四季度，稳增长的任务加重，政策在保持战略定
力的要求下，面对各方压力如何实现稳定市场预期、增强社会信心、增强经济持续回升向好态势，
将是市场关注的焦点。
在前述经济增长趋势和政策面的环境下，债券市场收益率水平出现较为显著的下行。截至上半
年末，10 年国债收益率较去年底下行 35BP，绝对收益水平创历史新低。信用债利率下行幅度更大，
上半年 3 年 AAA 信用债与国开债利差压缩 18BP，5 年 AAA-二级资本债和 10 年 AA+产业债则分别
压缩 31BP 和 46BP。权益市场底部震荡，结构分化。截至上半年末，沪深 300 指数较去年底上涨 0.89%，
但创业板指数仍然下跌 10.99%。行业方面，银行、煤炭、公用事业等行业上涨超过 10%，但综合、
计算机、商贸零售、社会服务等行业跌幅达到 20%以上。上半年中证转债指数先跌后涨，整体下行
报告期内本基金保持了中性偏高的债券久期水平，获取了较多的债券资本利得收益，由于息差
水平较低，组合的杠杆水平也较低，组合的流动性有所提高。品种上，随着信用利差的不断压缩，
组合逐渐增加了利率债的配置比例，重点关注信用风险，积极根据市场情况进行利率债波段操作。
权益仓位方面，可转债持仓主要以正股资质较好的大盘转债为主，在市场担心转债信用风险导致的
估值压缩过程中受损相对较少。同时组合积极调整可转债仓位，把握市场下跌机会建仓，并在估值
较高的时点进行降仓，为组合提供了部分超额收益。
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6506 元，本报告期份额净值增长率为 3.36%，同
期业绩比较基准收益率为 3.76%；C 类基金份额净值为 1.6437 元，本报告期份额净值增长率为 3.22%，
同期业绩比较基准收益率为 3.76%。
展望未来，我们认为下半年宏观经济依然处于结构化转型的压力期，在地产行业和地方政府债
务风险管控的大背景下，经济基本面呈现转型期有效需求不足的特征。
从结构上看，出口有望维持上半年的良好状态，但边际上可能受到国际政治经济局势的影响，
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
出现波动的风险将显著上升。而基建投资会随着下半年政府债券发行规模上升而有所提振。房地产
市场依旧低迷，考虑到稳定房地产的政策不断出台，进一步大幅下滑的风险不大，但房地产的低迷
对经济的溢出效应在不断增强。消费则继续呈现以价换量的特点，二季度消费动力显著减弱，但仍
然存在一定的韧性，未来提振消费的政策也有望逐步加码。综合来看，我们认为宏观经济在下半年
可能延续平稳偏弱的状态，宏观政策的取向和力度仍是最需要关注的焦点。
在此基本面背景下，虽然上半年收益率中枢已经下行不少，但是我们对下半年债券市场的走势
依然不悲观。考虑到债券收益率各类利差水平已经压缩至低位，而央行持续大幅降息的可能性较低，
债券资产获取资本利得收益的空间可能小于上半年。股票市场目前仍然处于估值低但预期弱的矛盾
中，大的趋势性行情需要经济预期的好转，但我们依然对阶段性和结构性行情保持乐观。另外，可
转债在经历近期的大幅下跌之后，投资性价比提升，长期看具备较好的配置价值。
综上，资本市场目前债市偏牛、权益偏熊的大格局预计难有大幅改变，但在债券市场震荡下行
的大环境中，权益市场阶段性企稳、可转债估值修复的行情依然可以期待。在实际投资中，本基金
将积极运用杠杆、骑乘、期限结构、类属等结构性策略，积极管理好久期和流动性，寻找高性价比
品种积极配置，提升久期策略对组合超额收益的贡献，综合提升组合长期获取收益的能力，同时重
点关注信用风险，积极寻找交易机会。权益部分，组合将继续按照追求确定性的思路，重点关注可
转债、可交换债以及定增中优质标的的配置机会，通过对转债市场和个券的深入研究，积极挖掘个
券的机会，目标是在承受一定波动的情况下获得超过纯债的投资回报。本基金将坚持稳健投资的原
则，力争以稳健的业绩回报基金持有人。
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
易方达岁丰添利债券(LOF)A:本报告期内未实施利润分配。
易方达岁丰添利债券(LOF)C:本报告期内未实施利润分配。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达岁丰添利债券型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
资产：
货币资金 6.4.7.1 1,512,985.55 1,250,869.31
结算备付金 170,501.93 59,754,440.42
存出保证金 108,160.99 97,539.08
交易性金融资产 6.4.7.2 13,194,638,800.68 8,538,641,393.16
其中：股票投资 51,755,827.34 57,461,522.96
基金投资 - -
债券投资 12,348,521,470.26 7,934,597,380.31
资产支持证券投资 794,361,503.08 546,582,489.89
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 481,178,805.28 -
应收清算款 23,532,539.75 995,420.57
应收股利 - -
应收申购款 77,777,328.77 16,384,973.43
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 13,778,919,122.95 8,617,124,635.97
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 32,000,000.00 1,941,270,491.90
应付清算款 2,855,067.02 540,133.95
应付赎回款 131,208,869.77 19,135,394.55
应付管理人报酬 3,465,187.58 1,711,931.31
应付托管费 1,155,062.54 570,643.77
应付销售服务费 436,411.71 107,865.58
应付投资顾问费 - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
应交税费 623,379.20 574,978.85
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 278,951.00 206,170.64
负债合计 172,022,928.82 1,964,117,610.55
净资产：
实收基金 6.4.7.7 8,248,539,018.60 4,166,763,717.28
未分配利润 6.4.7.8 5,358,357,175.53 2,486,243,308.14
净资产合计 13,606,896,194.13 6,653,007,025.42
负债和净资产总计 13,778,919,122.95 8,617,124,635.97
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.6506 元，C 类基金份额净值 1.6437 元；
基金份额总额 8,248,539,018.60 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 337,005,693.44 240,526,550.58
其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,337,675.12 303,116.01
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,147,851.94 515,232.21
其他利息收入 - -
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -12,973,422.82 2,132.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 200,254,325.26 136,112,308.43
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 6,910,405.92 8,321,804.60
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 258,986.50 1,301,793.69
其他投资收益 - -
填列）
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
减：二、营业总支出 30,814,337.59 27,521,988.24
其中：卖出回购金融资产支出 8,978,998.54 10,210,029.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 306,191,355.85 213,004,562.34
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 306,191,355.85 213,004,562.34
会计主体：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” 4,081,775,301.32 2,872,113,867.39 6,953,889,168.71
号填列）
（一）、综合收益
- 306,191,355.85 306,191,355.85
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净 4,081,775,301.32 2,565,922,511.54 6,647,697,812.86
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
其中：1.基金申购
款
-4,093,253,854.18 -2,573,724,018.49 -6,666,977,872.67
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” -349,554,101.02 6,744,035.33 -342,810,065.69
号填列）
（一）、综合收益
- 213,004,562.34 213,004,562.34
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净 -349,554,101.02 -206,260,527.01 -555,814,628.03
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
-3,659,410,430.12 -2,084,701,739.60 -5,744,112,169.72
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1358 号《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批
复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达岁丰添
利债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达岁丰添利债券型证券
投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
本基金为契约型基金，
基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。
本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。自 2022 年
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
《企业会计准则-基本准则》、
各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 1,512,985.55
等于：本金 1,502,746.58
加：应计利息 10,238.97
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 1,512,985.55
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 70,066,021.71 - 51,755,827.34 -18,310,194.37
贵金属投资-金交 -
- - -
所黄金合约
交易所 24,544,553.37
市场 2,984,170,507.65 2,981,446,634.88 -27,268,426.14
银行间 100,042,035.38
债券
市场 9,154,766,258.32 9,367,074,835.38 112,266,541.68
合计 12,348,521,470.26 84,998,115.54
资产支持证券 780,853,459.48 8,200,103.08 794,361,503.08 5,307,940.52
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 12,989,856,247.1 132,786,691.83 13,194,638,800.68 71,995,861.69
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 481,178,805.28 -
合计 481,178,805.28 -
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 55,631.46
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 108,599.48
其中：交易所市场 -
银行间市场 108,599.48
应付利息 -
预提费用 114,720.06
合计 278,951.00
易方达岁丰添利债券（LOF）A
金额单位：人民币元
本期
项目
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,842,744,827.49 3,842,744,827.49
本期申购 6,314,322,256.08 6,314,322,256.08
本期赎回（以“-”号填列） -3,075,824,037.31 -3,075,824,037.31
本期末 7,081,243,046.26 7,081,243,046.26
易方达岁丰添利债券（LOF）C
金额单位：人民币元
本期
项目 2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 324,018,889.79 324,018,889.79
本期申购 1,860,706,899.42 1,860,706,899.42
本期赎回（以“-”号填列） -1,017,429,816.87 -1,017,429,816.87
本期末 1,167,295,972.34 1,167,295,972.34
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
易方达岁丰添利债券（LOF）A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,185,202,462.71 1,109,107,165.34 2,294,309,628.05
本期期初 1,185,202,462.71 1,109,107,165.34 2,294,309,628.05
本期利润 151,732,939.04 122,504,427.09 274,237,366.13
本期基金份额交易产生的
变动数
其中：基金申购款 2,047,749,271.78 1,925,641,274.92 3,973,390,546.70
基金赎回款 -999,208,300.63 -935,722,157.52 -1,934,930,458.15
本期已分配利润 - - -
本期末 2,385,476,372.90 2,221,530,709.83 4,607,007,082.73
易方达岁丰添利债券（LOF）C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 98,418,475.28 93,515,204.81 191,933,680.09
本期期初 98,418,475.28 93,515,204.81 191,933,680.09
本期利润 17,927,997.03 14,025,992.69 31,953,989.72
本期基金份额交易产生的 268,926,759.02 258,535,663.97 527,462,422.99
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
变动数
其中：基金申购款 596,178,635.13 570,077,348.20 1,166,255,983.33
基金赎回款 -327,251,876.11 -311,541,684.23 -638,793,560.34
本期已分配利润 - - -
本期末 385,273,231.33 366,076,861.47 751,350,092.80
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 36,223.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 272,473.18
其他 1,028,978.16
合计 1,337,675.12
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,973,422.82
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -12,973,422.82
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 16,873,096.08
减：卖出股票成本总额 29,826,606.52
减：交易费用 19,912.38
买卖股票差价收入 -12,973,422.82
单位：人民币元
本期
项目
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
债券投资收益——利息收入 138,867,339.87
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 200,254,325.26
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应计利息总额 117,986,881.97
减：交易费用 123,409.37
买卖债券差价收入 61,386,985.39
单位：人民币元
本期
项目
资产支持证券投资收益——利息收入 6,925,089.52
资产支持证券投资收益——买卖资产 -14,683.60
支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价 -
收入
资产支持证券投资收益——申购差价 -
收入
合计 6,910,405.92
单位：人民币元
本期
项目
卖出资产支持证券成交总额 137,820,764.53
减：卖出资产支持证券成本总额 136,952,983.60
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
减：应计利息总额 882,464.53
减：交易费用 -
资产支持证券投资收益 -14,683.60
本基金本报告期无衍生工具收益。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 258,986.50
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 258,986.50
单位：人民币元
本期
项目名称
——股票投资 15,558,658.18
——债券投资 117,797,270.73
——资产支持证券投资 3,174,490.87
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 136,530,419.78
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 1,539,451.74
合计 1,539,451.74
本基金本报告期无信用减值损失。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 55,047.72
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费 45,521.37
其他 600.00
合计 178,841.43
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司
机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
占当期股票成 占当期股票成
成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例
广发证券 47,256.00 0.28% - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券 28.35 0.27% - -
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
- - - - -
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期
及上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务
费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣
金支付研究服务之外的其他费用。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的管理费 14,879,096.47 12,264,898.94
其中：应支付销售机构的客户维护费 3,295,085.81 2,479,369.15
应支付基金管理人的净管理费 11,584,010.66 9,785,529.79
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
注：基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的托管费 4,959,698.87 4,088,299.67
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关
当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
易方达岁丰添利债 易方达岁丰添利债券
合计
券（LOF）A （LOF）C
易方达基金管理有限
- 148,051.19 148,051.19
公司
中国银行 - 305,399.19 305,399.19
广发证券 - 2,427.61 2,427.61
合计 - 455,877.99 455,877.99
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
上年度可比期间
获得销售服务费的各关
当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
易方达岁丰添利债 易方达岁丰添利债券
合计
券（LOF）A （LOF）C
易方达基金管理有限
- 17,778.24 17,778.24
公司
广发证券 - 2,459.05 2,459.05
合计 - 20,237.29 20,237.29
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金资产净值
的 0.25%年费率计提。
在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后，由基金托管人于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
单位：人民币元
本期
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
中国银行 100,095,704.79 - - - - -
上年度可比期间
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
- - - - - - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
易方达岁丰添利债券（LOF）A
无。
易方达岁丰添利债券（LOF）C
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款 1,512,985.55 36,223.78 1,873,651.20 47,280.93
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
无。
易方达岁丰添利债券（LOF）A
本报告期内未发生利润分配。
易方达岁丰添利债券（LOF）C
本报告期内未发生利润分配。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
流通
受 期末 期末
证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注
非公
开发
通受
限
流通
受 期末 期末
证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注
荟享
第1期 1-6 个 新发 90,000 90,181
优先 A 月 流通 100.00 100.20 ,000.0 ,972.6 -
级(第 （含） 受限 0 0
一期
次)
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 32,000,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管
理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在
交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票
据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 78.59%(2023 年 12 月 31 日：119.13%)。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,153,431,127.59 737,015,756.83
合计 1,153,431,127.59 737,015,756.83
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
期融资券。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 5,405,259,331.75 3,611,081,648.61
AAA 以下 1,625,844,386.20 1,470,360,307.31
未评级 4,163,986,624.72 2,116,139,667.56
合计 11,195,090,342.67 7,197,581,623.48
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 768,740,078.57 546,582,489.89
AAA 以下 25,621,424.51 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 794,361,503.08 546,582,489.89
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基
金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受
限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
例能力较好。
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金
资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 1,512,985.55 - - - 1,512,985.55
结算备付金 170,501.93 - - - 170,501.93
存出保证金 108,160.99 - - - 108,160.99
交易性金融资产 2,662,914,964.13 7,554,584,187.31 2,925,383,821.90 51,755,827.34
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 481,178,805.2
产 8
应收清算款 - - - 23,532,539.75 23,532,539.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 10,412,517.09 - - 67,364,811.68 77,777,328.77
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 3,156,297,934.97 7,554,584,187.31 2,925,383,821.90 142,653,178.77 13,778,919,12
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
应付清算款 - - - 2,855,067.02 2,855,067.02
应付赎回款 - - - 131,208,869.77 131,208,869.7
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
应付管理人报酬 - - - 3,465,187.58 3,465,187.58
应付托管费 - - - 1,155,062.54 1,155,062.54
应付销售服务费 - - - 436,411.71 436,411.71
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 623,379.20 623,379.20
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 278,951.00 278,951.00
负债总计 32,000,000.00 - - 140,022,928.82 172,022,928
.82
利率敏感度缺口 3,124,297,934.97 7,554,584,187.31 2,925,383,821.90 2,630,249.95 13,606,896,19
上年度末
日
资产
货币资金 1,250,869.31 - - - 1,250,869.31
结算备付金 59,754,440.42 - - - 59,754,440.42
存出保证金 97,539.08 - - - 97,539.08
交易性金融资产 1,800,660,978.10 5,837,906,507.76 842,612,384.34 57,461,522.96
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
- - - - -
产
应收清算款 - - - 995,420.57 995,420.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 714,361.42 - - 15,670,612.01 16,384,973.43
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,862,478,188.33 5,837,906,507.76 74,127,555.54 8,617,124,635.
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资 1,941,270,491.
产款 90
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
应付清算款 - - - 540,133.95 540,133.95
应付赎回款 - - - 19,135,394.55 19,135,394.55
应付管理人报酬 - - - 1,711,931.31 1,711,931.31
应付托管费 - - - 570,643.77 570,643.77
应付销售服务费 - - - 107,865.58 107,865.58
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 574,978.85 574,978.85
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 206,170.64 206,170.64
负债总计 1,941,270,491.90 - - 22,847,118.65 1,964,117,610.
利率敏感度缺口 -78,792,303.57 6,653,007,025.
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，
但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派
发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
金额单位：人民币元
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本期末 上年度末
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 51,755,827.34 0.38 57,461,522.96 0.86
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,755,827.34 0.38 57,461,522.96 0.86
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
注：股票投资业绩基准取上证 A 指。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末
公允价值计量结果所属的层次
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
第一层次 1,176,991,357.63
第二层次 12,012,442,200.81
第三层次 5,205,242.24
合计 13,194,638,800.68
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款
项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 51,755,827.34 0.38
其中：债券 12,348,521,470.26 89.62
资产支持证券 794,361,503.08 5.77
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
计
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,090,615.18 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,298,272.40 0.02
E 建筑业 29,366,939.76 0.22
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,755,827.34 0.38
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例(％)
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（％）
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（％）
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,562,252.72
卖出股票收入（成交）总额 16,873,096.08
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值
(％)
其中：政策性金融债 2,101,567,530.18 15.44
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(％)
债 23
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
比例(％)
荟享 15 号
第 2 期优先
A 级(第一
期次)
荟享 15 号
第 1 期优先
A 级(第一
期次)
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货。
制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体和原始权益人出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
单位：人民币元
序号 名称 金额
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值 值比例（％）
非公开发行流通受
限
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
易方达岁丰添利 3,973,011,397. 3,108,231,649.
债券（LOF）A 11 15
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
易方达岁丰添利
债券（LOF）C
合计 4,855,533,049. 3,393,005,968.
易方达岁丰添利债券（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
重庆银行股份有限公司企
份有限公司
江西铜业集团有限公司企
行股份有限公司
北京首都创业集团有限公
行股份有限公司
中国内蒙古森林工业集团
有限责任公司企业年金计
划－中国工商银行股份有
限公司
招商证券股份有限公司－
建信添福悠享稳健养老目
标一年持有期债券型基金
中基金（FOF）
北京复创未来科技集团有
限公司
国寿永福企业年金集合计
限公司
涟源钢铁集团有限公司企
份有限公司
第一创业证券股份有限公
行股份有限公司
西南证券股份有限公司企
行股份有限公司
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达岁丰添利债券
（LOF）A
基金管理人所有从业人
易方达岁丰添利债券
员持有本基金 429,147.88 0.0368%
（LOF）C
合计 4,732,229.46 0.0574%
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达岁丰添利债券
本公司高级管理人员、基 （LOF）A
金投资和研究部门负责人 易方达岁丰添利债券
持有本开放式基金 （LOF）C
合计 0
易方达岁丰添利债券
（LOF）A
本基金基金经理持有本开 易方达岁丰添利债券
放式基金 （LOF）C
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达岁丰添利债券（LOF）A 易方达岁丰添利债券（LOF）C
基金合同生效日（2010 年 11 月 9
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 3,842,744,827.49 324,018,889.79
本报告期基金总申购份额 6,314,322,256.08 1,860,706,899.42
减：本报告期基金总赎回份额 3,075,824,037.31 1,017,429,816.87
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 7,081,243,046.26 1,167,295,972.34
§10 重大事件揭示
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司
托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
财通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
东方证券 2 4,979,310.40 29.51% 2,987.52 28.75% -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 47,256.00 0.28% 28.35 0.27% -
国联证券 1 1,334,823.00 7.91% 1,067.85 10.28% -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
摩根大通 1 10,511,706.68 62.30% 6,306.97 60.70% -
平安证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内
基金交易单元的选择标准如下：
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
财通证券 7.70% 12.83% - -
长江证券 20,198,368.5 1.13% 533,000,0 2.30% - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
东方财富 4.02% - - - -
东方证券 14.02% 5.78% - -
东吴证券 2,287,596.63 0.13% 1.01% - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 50.37% 77.55% - -
国盛证券 3.16% - - - -
国泰君安 11.27% 0.06% - -
华福证券 - - - - - -
摩根大通 4.46% 0.46% - -
平安证券 - - - - - -
信达证券 3.73% - - - -
粤开证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 上海证券报、基金管理人
业务的公告 电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第
上海证券报、基金管理人
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理
助理的公告
电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年
度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
告 电子披露网站
易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2024 年中期报告
时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金
电子披露网站
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
